Pontos de pivô baseados no sistema de negociação

Pivot Point Bounce O sistema de negociação do salto do ponto pivô usa um prazo curto e os pontos de pivô diários padrão. E troca o preço movendo-se em direção, e depois salteando de qualquer um dos pontos de pivô de meio ou meio. Os pontos de pivô são os níveis de suporte e resistência que são calculados usando o aberto, alto, baixo e próximo do dia de negociação anterior. Os pontos de articulação incluem o ponto de articulação em si, seis pontos de suporte e resistência completos, e quatro pontos de suporte e resistência de meio caminho, e são coletivamente referidos como os pontos de pivô. Quando o preço se aproxima de um ponto de pivô (especialmente pela primeira vez em cada direção), terá uma tendência para reverter, e é essa inversão que é usada pelo sistema de troca do salto do ponto pivô. O comércio padrão usa um gráfico de barras de 1 a 5 minutos OHLC (Open, High, Low e Close) e os pontos de pivô diários. O cronograma do gráfico pode ser ajustado para se adequar a diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é qualquer momento em que o mercado está aberto, mas, para melhores resultados, o mercado deve estar ativo, como durante a manhã européia para os mercados europeus e durante a manhã dos EUA para os mercados dos EUA. Os seguintes passos do tutorial usam o mercado de futuros DAX. Mas exatamente os mesmos passos devem ser usados ​​em qualquer mercado que você esteja negociando com esse comércio. O comércio usado no tutorial é um curto comércio, usando 1 contrato, com um alvo de 20 carrapatos e uma parada de perda de 10 carrapatos. Soluções Verticais Como Construir um Sistema de Negociação baseado em Pivô Simples Um sistema de negociação baseado em pivô define um foco De ação comercial, o ponto de pivô e os lugares de apoio e linhas de resistência em torno do ponto em que os negócios podem ser inseridos e, talvez, saídos. O cálculo do ponto de pivô pode ser bastante intrincado, mas usar o fechamento de ontem é um lugar simples para começar. Para apoio e resistência, há novamente uma série de escolhas dizzingy, mas a volatilidade nos últimos 10 dias é outro local fácil de começar. Assim. O suporte é: pivô - volatilidade (10) e Resistência: volatilidade do pivô (10) A regra de entrada para os sistemas de pivô é simples: Comprar no suporte e Vender na resistência A regra de saída foi um pouco mais difícil, mas isso parece razoável e funciona : Exit longs no final mais alto dos últimos 3 dias e Shorts de saída no menor fechamento dos últimos 3 dias Resultados para o contrato sp e-mini, barras diárias, 010198 - 022409: 200285, 70, avg 7.0 pts, sd 26,0 pts, t 4.4 O sistema é rentável em todos os anos desde 1998, ele negocia longo e curto (importante para a adaptabilidade às mudanças do mercado) e é estatisticamente válido (pontuação t). Tudo isso falta são paradas. Quais são os problemas. Mas pode significar apenas que os pontos de pivô são melhores fundações de indicadores do que as bases do sistema de negociação. Observe também quão bem a escolha simples funcionou em cada ponto de decisão na concepção do sistema. HÁ UM RISCO DE PERDA NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS. ADICIONALMENTE, RESULTADOS HIPOTÉTICOS DE DESEMPENHO DE SP TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA DE NEGOCIAÇÃO VOCE OU POSSIBILIDADE DE AGRADECER LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALMENTE REALIZADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO DE EQUIDADE. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE PREPARAM GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PREVISÃO E COM PERDAS FINANCEIRAS OU PARA ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO QUANTITATIVAMENTE NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO. SP Equity Trend Day Trading Site Última atualização: quinta-feira, 20 de outubro de 2017 Índice do Site Seattle SEOMetaTrader 4 - Estratégia de Negociação de Negociação Baseada na Análise de Pontos Pivotos A análise de Pontos Pivot (PP) é uma das estratégias mais simples e efetivas para mercados de volatilidade intradiária elevada . Foi usado já nos tempos do pré-computador, quando os comerciantes que trabalhavam em ações não podiam usar qualquer equipamento ADP, exceto para contar quadros e aritômetros. A análise deste tipo pode ser encontrada em vários artigos sobre análise técnica nas seções dedicadas às excursões na história. A principal vantagem desta técnica é a eficiência computacional que permite que os comerciantes façam cálculos mentalmente ou em uma folha de papel. Uma vez que quatro operações aritméticas são usadas nos cálculos, todo comerciante que usa essa técnica sempre quis outrunar os concorrentes ou, pelo menos, calcular os resultados. Correspondentemente, existem muitas fórmulas para calcular pontos de pivô e níveis de resistência de suporte (ver exemplos na tabela abaixo). Fórmulas possíveis para calcular problemas de PP e desapontamentos No mundo da probabilidade, o Forex também se relaciona, encontrar um Pivot Point com resultado de computação exclusivo é algo como um oásis em um deserto. Essa falta de ambiência e simplicidade de aritmética atraem comerciantes novatos. No entanto, essa falta de ambiguidade notória é o resultado de operações aritméticas e não tem relação com o Forex. A dualidade desta situação irrita, no caso de os resultados dos cálculos realizados pelos comerciantes usarem dados de diferentes DataCenters são diferentes. As diferenças entre os resultados e as previsões do analista Rudolph Axel, o líder reconhecido na aplicação de técnicas Pivot, são ainda mais irritantes. Vamos tentar separar a casca do grão. Não são todas as rosas Para gerar um ponto de pivô e níveis de resistência de suporte por um período de tempo futuro, a análise de Pontos Pivot usa a quantidade mínima de entradas: alta, baixa e fechada do período de carrapato anterior. Inicialmente, esse período era uma sessão de negociação. Já no passado, quando as principais regras dos níveis de resistência de Pivot e de apoio foram desenvolvidas, uma sessão de negociação e um dia de negociação foram talvez os mesmos. No momento, o dia do comércio no forex consiste em três principais negociações, de modo que as tentativas de usar as regras da Análise de Pontos Pivot sem levar em consideração essas alterações não são bem corretas. O tempo é o parâmetro que está presente na negociação, mas não é mostrado no cálculo de fórmulas. Em nosso tópico em consideração, determina Alto, Baixo e Fechamento do período usado nos cálculos. Este é o primeiro espinho na idéia. Outro Thorn É o tempo interno dos terminais. Em vez de ser o mesmo (GMT) em todo o terminal, é diferente em diferentes Data Centers. Isso resulta em um efeito interessante: o tempo dentro do qual um castiçal é formado é o mesmo por apenas quadros de tempo menores que H1, então observa-se divergências. Portanto, a análise, ou a sua confiabilidade e falta de ambiguidade em gráficos de diferentes Centros de Dados, está em dúvida. Para excluir a situação quando o tempo do terminal interno influencia os cálculos, é necessário usar castiçais de uma hora corrigidos para a diferença entre o horário do terminal e GMT. Este espinho pode ser eliminado usando o indicador DailyPivotShift (mql5rucode8864). O indicador DailyPivotShift difere do indicador normal DailyPivot através do qual os níveis básicos podem ser calculados com uma mudança em relação ao início do dia. Assim, os níveis podem ser calculados com base na hora local, e não na hora do servidor, por exemplo, GMT. Além disso, o indicador não considera informações sobre citações de fins de semana quando ele constrói gráficos às segundas-feiras. The Third Thorn Queremos usar candelabros de uma hora, mas só podemos obtê-los no modo manual, separadamente para cada par de moedas. O autor não significa um programador avançado, mas, por exemplo, um médico ou um economista. Isso significa que o tempo necessário para análise será desperdiçado em operações manuais improdutivas. Sobre a precisão computacional A tabela abaixo fornece valores absolutos de níveis de pivô em diferentes valores de fechamento e o valor absoluto dos desvios nos pontos. Podemos ver que o desvio do preço de fechamento de (HL) 2 até 30 pontos resulta em um erro dentro de 10 pontos. Isso significa que, se o movimento não tiver iniciado e o preço não quebrar níveis altos e baixos, fica em algum lugar no meio do intervalo, obtemos um PP usando Andrews Pitchfork diretamente no gráfico, enquanto os desvios estão dentro de 10 pontos dos dados do Axels . Além disso, eu não fiz isso por falta de arquivos Axels. Algo pode ser feito através da pesquisa em Axels Forecast e (HLC) 3, (HL) 2 (na sessão anterior). Níveis de tolerância de suporte As fórmulas são dadas acima. É necessário evitar a suposição errônea sobre a falta de ambiguidade de compreensão dos resultados do cálculo, como R3 1. 9356, nada mais ou menos do que isso, e aceita a seguinte ordem de cálculo. O resultado do cálculo do nível de resistência de suporte é preciso até o nível de resistência ao suporte mais próximo do histórico real no gráfico. Isso é o que Rudolph Axel nos demonstra, na verdade. Exemplo: O EURJPY intradiário: o par é negociado perto da menor resistência de 158. 38 (máximo de 9 de fevereiro). Se esse nível for interrompido, o par terá como objetivo 158.76 (máximo de 14 de fevereiro). O suporte menor está localizado perto de 157.78 (mínimo de quarta-feira) e em 157.28. Conclusão Eu não encontrei nenhuma teoria que provaria ou refutaria os resultados do cálculo de Pivot Point ou SupportResistant Levels. Usaremos o generalizado, aceito por praticamente todas as regras dos cientistas: a prática é o único critério da verdade. Tradutores experientes em todo o mundo consideram esses valores de referência como sendo bastante próximos da verdade, com uma vantagem estatística bastante alta em relação ao lançamento de moedas. Pode-se disputar a usabilidade, a exatidão e a precisão desses cálculos tão longos e bem fundamentados quanto um parecido. No entanto, fórmulas simples e monotonicidade de seu uso permitem que um comerciante de qualquer nível obtenha experiências e encontre pernas. Comece no início. P. S. O artigo foi preparado pelo Moderador do forum forum. profiforex. ru. Vladimir aka dedd. Aviso: todos os direitos sobre esses materiais são reservados pela MQL5 Ltd. É proibida a cópia ou reimpressão desses materiais, no todo ou em parte.