Monday 18 December 2017

Trading system expectancy calculator


Como calcular a expectativa do seu sistema de negociação Forex 14 de setembro de 2017 A expectativa é uma fórmula simples que você pode usar para determinar o quão confiável é o seu sistema de negociação forex. Você deve voltar e olhar para todos os seus negócios que foram rentáveis ​​versus todos os seus negócios perdidos. Então, calcule a rentabilidade dos seus vencedores versus quanto seus perdedores o custaram. Se você não possui essas estatísticas, você também pode testar seu sistema em dados históricos. Aqui está a fórmula de expectativa: W significa Promedio de comércio vencedor L significa Média Perda de Comércio P significa Porcentagem de Rácio de Vitórias Exemplo: Você fez 10 negociações. Seis deles estavam ganhando negócios e 4 estavam perdendo negócios. Isso significa que sua proporção de porcentagem é de 610 ou 60. Se suas seis negociações lhe trouxeram lucro de 2.400, sua ganha média é 2.4006 400. Se suas perdas foram de apenas 1.200, sua perda média é 1.2004 300. Aplique estas Figura na fórmula de expectativa: E 1 (400300) x 0,6 8211 1 0,40 ou 40. Neste exemplo, a expectativa de seu sistema de negociação é de 40. Isso significa que sua estratégia de negociação retornará 40 centavos por cada dólar investido (negociado) durante o período prazo. Publicações relacionadas: um sistema de negociação pode ser caracterizado como uma distribuição dos múltiplos R que ele gera. A expectativa é simplesmente a média, ou média, do múltiplo R gerado. Mas o que isso significa, exatamente Uma Breve Visão Geral de Riscos e R-Múltiplos Se você leu algum dos livros do Dr. Tharps, você sabe agora que é muito mais eficiente pensar nos lucros e perdas de seus negócios como uma proporção de O risco inicial assumido (R). Letrsquos apenas examinou novamente brevemente, porém: Um dos segredos reais do sucesso comercial é pensar em termos de raciocínios de risco a recompensa toda vez que você faz um comércio. Pergunte a si mesmo, antes de assumir uma negociação, ldquowhatrsquos o risco sobre este comércio É a recompensa potencial vale a pena riskrdquo potencial Então, como você determina o risco potencial de um comércio Bem, no momento em que você entra em qualquer comércio, você deve determinar previamente alguns Ponto em que yourquoll sair do comércio para preservar o seu capital. Esse ponto de saída é o risco que você tem no comércio ou a perda esperada. Por exemplo, se você comprar um estoque de 40 e decidir sair se cai para 30, então seu risco é 10. O risco que você tem em um comércio é chamado R. Isso deve ser fácil de lembrar porque R é curto para risco. R pode representar o risco por unidade, que, no exemplo, é 10 por ação, ou pode representar seu risco total. Se você comprou 100 ações de ações com um risco de 10 por ação, você teria um risco total de 1.000. Lembre-se de pensar em termos de razões de risco para recompensa. Se você sabe que seu risco inicial total em uma posição é de 1.000, você pode expressar todos os seus lucros e perdas como uma proporção de seu risco inicial. Por exemplo, se você ganhar um lucro de 2.000 (2 x 1000 ou 20share), seu lucro é 2R. Se você obtém lucro de 10.000 (10 x 1000), seu lucro é 10R. O mesmo funciona para perdas. Se você perder 500, sua perda é de 0,5R. Se você perder 2000, sua perda é 2R. Mas, espere, você pode dizer. Como eu poderia ter uma perda de 2R se o meu risco total fosse 1000? Bem, talvez você não tenha mantido sua palavra sobre a perda de 1000 e não conseguiu sair quando deveria ter. Talvez o mercado abatera contra você. Perdas maiores do que 1R acontecem o tempo todo. Seu objetivo como comerciante (ou como investidor) é manter suas perdas em 1R ou menos. Warren Buffet, conhecido por muitos como o investidor mais bem sucedido do mundo, diz que a regra número um de investir é não perder dinheiro. Mas isso não é um conselho particularmente útil para aqueles que estão tentando criar uma estrutura de risco significativa para suas negociações. Afinal, mesmo o Warren Buffet experimenta perdas. Uma versão muito melhor de sua regra seria, quotkeep suas perdas para 1R ou menos. Quando você tem uma série de lucros e perdas expressadas como rácios risco-recompensa, o que você realmente tem é o que Van chama de uma distribuição múltipla R. Conseqüentemente, qualquer sistema comercial pode ser caracterizado como uma distribuição múltipla de R. Na verdade, a sua opinião revela que pensar em sistema de negociação como distribuições múltiplas de R realmente ajuda você a entender seu sistema e aprender o que você pode esperar deles no futuro. Então, o que tudo isso tem a ver com a expectativa Simples: a média (o valor médio de um conjunto de números) de uma distribuição múltipla de sistemas R é igual à expectativa do sistema. A expectativa dá-lhe o valor R médio que você pode esperar de um sistema em vários negócios. Dito de outra forma, a expectativa diz o quanto você pode esperar fazer na média, por dólar arriscado, em uma série de negócios. Quanto o coração de todas as negociações é o mais simples de todos os conceitos, é que os resultados da linha de fundo devem mostrar uma expectativa matemática positiva para que o método de negociação seja rentável. MdashChuck Branscomb Então, quando você tem uma distribuição de negócios para analisar, você pode olhar No lucro ou perda gerado por cada comércio em termos de R (quanto foi lucro e perda com base em seu risco inicial) e determinar se o sistema é um sistema lucrativo. Letrsquos olha para um exemplo: Este ldquosystemrdquo tem uma expectativa de 2R, o que significa que, a longo prazo, você pode desconfiar de que ele faça duas vezes o que você arrisca, com base nos dados disponíveis. Por favor, note que você só pode ter uma boa idéia de sua expectativa do sistema quando você tem um mínimo de trinta trades para analisar. A fim de obter uma imagem clara da expectativa do sistema, você deve realmente ter entre 100 e 200. Então, no mundo real de investir ou negociar, a expectativa informa o lucro ou a perda líquida que você pode esperar em um grande número de pessoas solteiras - trocas individuais. Se a quantia total de dinheiro perdida for maior do que a quantidade total de dinheiro obtida, você é um perdedor líquido e tem uma expectativa negativa. Se o montante total de dinheiro obtido for superior ao total de dinheiro perdido, você é um vencedor líquido e tem uma expectativa positiva. Por exemplo, você poderia ter 99 negócios perdidos, cada um custando-lhe um dólar, por uma perda total de 99. No entanto, se você tivesse um comércio vencedor de 500, você teria uma recompensa líquida de 401 (500 menos 99), apesar da Fato de que apenas um de seus negócios foi um vencedor e 99 de seus negócios foram perdedores. Wersquoll termina nossa definição de expectativa aqui porque é um assunto que pode se tornar muito mais complexo. Van Tharp escreveu extensivamente sobre este tema e é um dos conceitos fundamentais que ele ensina. À medida que você se familiarizar cada vez mais com os R-Multiples, o dimensionamento da posição eo desenvolvimento do sistema, a expectativa será muito mais fácil de entender. Para dominar com segurança a arte de negociar ou investir, é melhor aprender e entender todo esse material. Pode parecer complexo às vezes, mas nós o encorajamos a perseverar. Quando você realmente o compreende e trabalha para dominá-lo, você irá catapultar suas chances de sucesso real nos mercados. O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico: Introdução ao curso de E-learning da posição Sizingtrade Como você decide o quanto você deve arriscar em seu próximo comércio. Risco muito e você poderia explodir sua conta. Risco muito pouco e uma grande vitória wonrsquot até paga pelo seu jantar. Dr. Tharprsquos Introdução ao Curso de Estratégias de Posicionamento Sizingtrade inclui atividades de aprendizagem audiovisual e interativa que explicam esse assunto complicado em termos claros e fáceis de entender. Você aprenderá o básico das estratégias de dimensionamento da posição e a diferença dramática que podem fazer nos seus resultados. Como o curso é uma introdução às estratégias de dimensionamento de posição, ele cobre material básico e oferece um ótimo começo para o processo de compreensão e utilização dos conceitos e inclui material sobre a compreensão da expectativa, incluindo exemplos. O livro The Definite Guide to Positing Sizing abrange um material muito extenso e se dedica à profundidade técnica em muitas áreas. Como o próprio nome indica, é realmente bastante definitivo. No entanto, algumas pessoas acham que as estratégias de dimensionamento de posição são um tema complicado e têm dificuldade em entender e aplicar as idéias do livro, então desenvolvemos este curso eletrônico para dois grupos principais de pessoas: aprendentes auditivos que aprendem de forma mais eficaz a partir de uma instrução Formato cheio de recursos interativos e aqueles que realmente estão interessados ​​nos aspectos técnicos mais profundos das estratégias de dimensionamento de posição, mas percebem que uma introdução ao tópico ainda ajudaria suas negociações. Este curso é perfeito para profissionais ocupados que precisam de uma maneira prática de entender o risco e como manter as perdas ao mínimo. Vemos um curso de estudo natural começando com o curso eletrônico e depois avançando para o Guia Definitivo. Você também aprenderá muito sobre colocar o dimensionamento quando você jogar o jogo de simulação de negociação de tamanho positivo. Os três primeiros níveis são freeCalculator 12 Calculadora de Expectativa Qual é a minha expectativa métrica média Descrição Estratégias comerciais bem-sucedidas têm expectativa positiva. A Ferramenta de Expectativa analisa seus resultados históricos de negociação e determina seu retorno esperado geral em dólar por dólar em risco. É vital que o seu Méd. A expectativa de comércio será positiva, caso contrário seu sistema falhará. A média Win e Avg. A perda é a sua média. Comércio Win (lucro) e Perda para o seu sistema de negociação. Esta ferramenta é extremamente importante para os comerciantes do sistema, pois qualquer sistema lucrativo deve ter expectativa positiva. Um mínimo de 100 trades históricos é recomendado para a precisão. Exemplo Letrsquos diz que meus resultados comerciais em 50 vitórias históricas para 50 perdas históricas. No entanto, o meu Avg. A vitória é de 15 enquanto a sua média. A perda é 10. Isso resultaria em uma média geral. Por expectativa de comércio de 2,50. Isso é bom. Isso significa que meu sistema ganha um valor médio. De 2,50 por comércio ou cerca de 0,25 por dólar em risco. Muito bom.

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